財務・投資

当行財務局の投資部門が担う役割と活動の目的は以下の通りです。

当行は、資本の保全、投資の流動性、そして収益性の順に優先順位を置いた保守的な投資戦略を採用しています。2024年12月31日時点において、当行の投資資産のうち53.6％がAAA格付け、27.5％がAA-〜AA+、18.9％がA-〜A+に分類されており、これは資本保全を重視した配分方針を反映しています。また、投資先の信用格付けについては厳格な制限が設けられており、政府、国際機関、政府機関などの高格付け証券への分散投資が行われています。

2024年12月31日現在、当行のキャッシュおよびトレジャリー投資（レポ取引差引後）の合計はUA 15.23億で、2023年末のUA 13.77億から増加しました。2024年の投資収益はUA 534.49百万、平均流動性UA 14.50億に対する利回りは3.69％で、2023年のUA 459.60百万、平均流動性UA 14.16億、利回り3.25％から増加しています。この増加は、金利上昇、トレジャリー投資ポートフォリオの規模拡大、およびハイブリッド資本で資金供給されたポートフォリオからの追加寄与によるものです。全体として、時価評価ポートフォリオは年間を通じてベンチマークを上回るパフォーマンスを示しました。

当行の流動資産は、運用ポートフォリオ、プルデンシャル・ポートフォリオ、エクイティ・バックポートフォリオの3つのポートフォリオに分かれており、それぞれ資産と資金源のキャッシュフローおよびリスクプロファイルを反映した異なるベンチマークが設定されています。これらのベンチマークは、運用ポートフォリオに対しては1か月SOFRおよび1か月EURIBOR、プルデンシャル・ポートフォリオに対しては6か月USDシンセティックLIBORおよび6か月EURIBORに連動しています。運用ポートフォリオおよびプルデンシャル・ポートフォリオは取引用に保有されます。エクイティ・バックポートフォリオは、再評価プロファイルベンチマークに基づき管理され、当行の純資産の10％が10年間にわたり均等に再評価され、償却原価で保有されます。